在电视剧《仙女湖》中，卫青是汉朝的一位著名将领，而三公主则是天界的公主。剧情中，卫青与三公主之间确实存在情感纠葛，但最终卫青并没有娶三公主，而是娶了平阳公主。

具体来说，卫青最初对三公主有爱意，并且三公主也深爱着卫青。然而，由于种种原因，包括卫青对平阳公主的情感以及三公主的自卑和胆小，他们并没有最终走到一起。三公主为了成全卫青和平阳公主，选择了退出这段感情，并默默承受了痛苦和悲伤。

因此， 卫青和三公主并没有在一起，三公主最终成全了卫青和平阳公主。这个结局虽然令人遗憾，但也体现了爱情中的牺牲和成全。